在这个策略的交易过程中，可能交易的重点都不在于信号本身了，而是在于基于信号方向建立交易持仓量的控制，市场交易中对于自己不利价格的风险控制，这个时候就要结合对冲策略与短线交易，比如进行一些外汇期权交易、价差交易。
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跨期套利策略(附：源码) 5363 2019-06-25 跨期套利策略简介 什么是跨期套利？ 跨期套利**是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 跨期套利**是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化 指数增强是什么意思？（附：策略源码） 9724 2019-07-31 指数增强是什么意思？ 指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全 Sep 15, 2020 原 基于EV/EBITDA倍数估值法的Alpha对冲策略（附源代码）Alpha对冲策略简介什么是Alpha对冲策略？ 投资者在市场交易中面临着系统性风险(即Beta风险)和非系统性风险(即Alpha风险)，通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。 38 Alpha 套利小结 Alpha 套利与套期保值比较： ?目标 ?套期保值：消除系统性风险，判断大盘风险较大时的避险策略 ?Alpha 套利：获取稳定的绝对收益 ?对待现货组合的态度 ?套期保值：在建立现货组合后再建立合适的期货合约头寸 ?Alpha 套利：根据现货组合与期指的 性风险（即阿尔法或Alpha）分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法 收益)的策略组合。 案例：在13年到14年10月，创业板大牛市，而蓝筹权重股盘整震荡，期 间持有创业板股票组合和股指空头形成的相对对冲策略回撤小，收益 稳定。
期货交易策略分析 第一节 套期保值交易策略分析 一、套期保值的风险分析 二、套期保值的发展和应用 三、套期保值的方案制定 四、套期保值的管理机制 一、套期保值的风险分析 （一）企业在套期保值中常见的问题 （二）套期保值的风险 （一）企业在套期保值中常见的问 题 1 .定位不明确 套保 程序化交易在国内已经普及很多年了，越来越多的投资者开始启用电脑程序辅助交易。很多人对量化交易感觉高大上，但实际上只要有可量化的投资依据，例如k线，技术指标（均线，kdj，macd等）等，就是量化交易者。 第一，量化中性策略追求绝对收益，在持有一组量化选股的股票多头时，通过对冲工具对冲掉市场风险，赚取选股组合带来的Alpha。 因此，量化中性策略与指数收益率的相关性低，产品净值的波动性也相对较低，优质的量化中性对冲产品都能获取相对稳健的正 并购风险；这些策略既可以帮助上市公司收购标的 公司、也可以帮助资本方收购上市公司、更能够用 在跨境并购之中，还能够辅助借壳上市或类借壳上 市；这些策略有些可以产生好的市值管理结果，有 些则可能存在违法违规风险，有些则处在“灰色区
期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。
Sep 15, 2020 原 基于EV/EBITDA倍数估值法的Alpha对冲策略（附源代码）Alpha对冲策略简介什么是Alpha对冲策略？ 投资者在市场交易中面临着系统性风险(即Beta风险)和非系统性风险(即Alpha风险)，通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。 38 Alpha 套利小结 Alpha 套利与套期保值比较： ?目标 ?套期保值：消除系统性风险，判断大盘风险较大时的避险策略 ?Alpha 套利：获取稳定的绝对收益 ?对待现货组合的态度 ?套期保值：在建立现货组合后再建立合适的期货合约头寸 ?Alpha 套利：根据现货组合与期指的
套利交易的优点 低波动率、 价差比价格更易预测、 更有吸引力的风险收益比 （收益率不高， 但成功率高， 因价差的有限风险以及低波动率） 2. 不理性的投机交易是套利交易获利的根源 3. 期货套利适合大机构运作 4. 套利交易的核心——价差的扭曲和回归 5.
由此可见，量化交易是一个体系，包含策略、量化交易系统、风控和算法交易，区别于传统“定性”投资。 总的来说，借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，就是量化投资。 在这个策略的交易过程中，可能交易的重点都不在于信号本身了，而是在于基于信号方向建立交易持仓量的控制，市场交易中对于自己不利价格的风险控制，这个时候就要结合对冲策略与短线交易，比如进行一些外汇期权交易、价差交易。 相信很多投资者在购买投资产品时，常常会听到一些投资专用词语，例如下文将介绍的“量化中性策略”，这些词语对于投资小白们来说，仅听名称就让人一头雾水，具体什么是量化投资，以及常见的策略如何操作就显得更加神秘了。下面，我们一起走进“量化中性策略”。 识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明 21金融工程|专题报告 2016 证券研究报告Table_Title 基于因子及事件的智能替换策略 ——多因子Alpha 系列报告之（二十八） 报告摘要： 因子策略巧妙结合事件驱动多因子策略收益稳健，但面临风格依赖和期指大幅贴水空间收窄； 事件驱动策略潜在收益 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 3298 2017-01-22 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？
中国科学技术大学硕士学位论文中国证券市场量化对冲方法及实证分析姓名：张亮申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：@2011-04-08 摘 要 摘 要 融资融券与股指期货的推出，打破了我国长期以来金融品种单一的状况，整个市场也变得更为健全。
规避利率风险、价格发现功能、促进国债发行功能、优化资 产配置功能 www.htgwf.com 国债期货的市场地位 ? 2012年，利率期货的交易规模在所有金融期货中名列第一，成交量约24亿手，成交额 1,026万亿美元，分别占全球交易所金融期货年成交量和成交额的39%和88% [关键词] 摘要 (页码) [交易差别] 量化交易和主观交易的主要区别在于策略如何生成以及策略如何实施。主观交易中的情绪和心理因素在量化交易过程中消除，这些心理因素正是推动市场非理性运动的力量。(xiii) [深度分析] 宽客强制自己对投资策略的各个方面 csdn已为您找到关于alpha策略相关内容，包含alpha策略相关文档代码介绍、相关教程视频课程，以及相关alpha策略问答内容。为您解决当下相关问题，如果想了解更详细alpha策略内容，请点击详情链接进行了解，或者注册账号与客服人员联系给您提供相关内容的帮助，以下是为您准备的相关内容。
Apr 15, 2013 · Alpha策略成功的关键就是寻找到一个超越基准(具有股指期货等做空工具的基准)的策略。 比如,可以构造指数增强组合+沪深300指数期货空 头策略。 这种策略隐含的投资逻辑是择时比较困难,不想承受市场风险。
2016年7月12日 小化为业绩评价标准，其特点和优势在于投资风险分散化、. 投资成本 金融衍生 产品和灵活的投资策略进行投资交易，以对冲风 基准指数类似；alpha 指数又称 为绝对收益指数，挑选出 冲基金交易可被分为两大类，直接的定向型交易和相对 价 产价格的相对高低中获利，涉及两个具有高度相关性的资. 指数、策略指数、alpha 指数、beta 指数和ALPHA 精选系. 列指数。 冲基金交易 可被分为两大类，直接的定向型交易和相对价. 值型交易。 市场套利（不同交易 市场之间的套利）等，获得无风险（低 pdf/10.2469/cfm.v26.n1.3 繁琐，而且 ，每个客户投资组合中可以用于获利或者对冲 消除这些隐藏的弱点是一个可靠的 增.
在这个策略的交易过程中，可能交易的重点都不在于信号本身了，而是在于基于信号方向建立交易持仓量的控制，市场交易中对于自己不利价格的风险控制，这个时候就要结合对冲策略与短线交易，比如进行一些外汇期权交易、价差交易。 并购风险；这些策略既可以帮助上市公司收购标的 公司、也可以帮助资本方收购上市公司、更能够用 在跨境并购之中，还能够辅助借壳上市或类借壳上 市；这些策略有些可以产生好的市值管理结果，有 些则可能存在违法违规风险，有些则处在“灰色区 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 3298 2017-01-22 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？ Jul 10, 2015 不同交易策略的表现. 上文的证据已经表明，跳跃信号在预测盈余公告后收益漂移方面具有特异信息，接下来我们对基于跳跃的交易策略历史表现与基于sue和ear的交易策略历史表现进行比较，样本期为1971年第4季度至2009年第4季度（共157个季度）。