2 days ago · 原标题：11月19日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略 周四(11月19日)美元指数小幅上涨，涨0.1%，最近一波5连跌，疫情在美国的大肆蔓延对美国
利率互换及其交易策略介绍 一、 利率互换简介 利率互换（Interest Rate Swap, IRS），是指交易双方约定在未来的一定期限 内根据约定数量的名义本金，在合同期指定的一系列特定日期按照不同的计息方 式交换利息的交易。
2 days ago · 11月19日，据上清所消息，北京首都开发股份有限公司成功发行2020年度第六期超短期融资券。消息显示，本期债券实际发行金额20亿元，票面利率2.7% 天风证券-策略·专题：疫苗预期、… 2. 光大证券-金龙鱼-300999-投资价值… 3. 浙商证券-事件点评报告：信用债违… 4. 安信证券-阿拉丁-688179-打破科研… 5. 安信证券-计算机行业：汽车黄金十… 6. 申万宏源-宏观周报·第90期：rc… 7. 天风证券-家用电器行业2020w45周… 8. Nov 15, 2020 · 高盛表示，在美国经济和资产市场长期表现出众后，美元似乎被严重高估了，以标准衡量约为10%。在此期间，许多投资者增持了美国资产。叠加美联储将利率降至零，其新政策框架或导致短期实际利率长期处于极低水平。在高 投资摘要：央行公开市场操作：本周（11月9日-11月15日），央行连续四天开展逆回购操作，共计5500亿元，因本周共有3200亿元逆回购到期，央行实现净投放2300亿元。 Nov 17, 2020 · 央行超额续作mlf8000亿元，年前降准可能性下降； ① 多位受访专家认为，年底前实施降准的可能性较小； ② 11月mlf超额续作，意味着年底前实施降准 注意短期债券违约，流动性冲击，机构踩踏，冲击股市。 中长期风险体系重定价，有利于权益投资。 1）阶段1：AAA级国企信用债违约，2021年信用紧缩预期，岁末临近业绩结算，偏债金融机构行为变化，出现交易踩踏，债券市场，特别是信用债市场近期出现较大 我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略 2）宏观策略 3）套利策略。其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值（relative value）的变化。
2020年4月6日 固定收益衍生品策略周报：做平曲线交易是否可行 短期来看，央行继续出台宽松 货币政策的概率偏低，并且资金利率已经处于较低位置，短端 2018年8月23日 蝶式交易策略的構建原理為：在預期未來收益率變凸的情況下——即中期利率相對 於長短期利率升幅更大或降幅更小時，中期債券價值則相對降低 2019年5月2日 回购市场交易策略，以考虑可能导致市场回购利率与联邦基金利率差异的因素。 隔夜回购利率和短期国债利率往往在存款准备金率附近下跌。 2017年6月15日 即使这种交易策略在短期内可能无法盈利，但在短期内也具有很高的 货币利差 交易是指一位投资者以低利率出售某种货币并使用该资金购买某种 2019年6月17日 内部逻辑第3单元投资与短期经济增长第4单元政府投资与短期经济增长案例第5 交易含义和分类第13单元常用算法交易策略简介第14单元VWAP策略 第2单元 持有期收益率第3单元有效年利率与年化百分比利率第4单元风险与
Nov 11, 2020 · 黄金重新上扬，fed或继续领衔宽松；美指承压93关口，但空头仍须警惕特朗普气数未尽 提供者 fx678 - 2020年11月12日 2. 周四(11月12日)，现货黄金重新走强，因美指反弹料止步93关口，投资者降低对新冠疫苗的乐观预期，因疫苗不大可能避免欧美国家今冬面临的悲观情势。
利率期货(Interest Rate Future)各种债务凭证对利率极其敏感，利率的少许波动都会引起它们的价格大幅波动，给其持有者带来了巨大的风险。为了控制利率风险，减少利率波动的影响，人们创造出利率期货来实 … Nov 16, 2020 芝商所是全球领先的利率衍生产品交易市场，可交易短期，中期及长期的利率期货和期权产品。包括以美国债券，30天联邦基金及利率掉期为标的物的期货及期权产品。通过芝商所的美国国债期货和期权，充分把握政府债券市场的流动性、安全性和多样性。 Nov 13, 2020
短期，信用风险溢价上升将降低权益风险偏好；中期，债市资金分化带动无风险利率缓慢下行。A股需以更长维度、更高视角交易复苏，推荐中国制造+可选消费。 2014年重现？信用债违约对A股影响有多大？近期信用债市场突现
分享几个常见的高频量化算法的做市商策略。 XTX/HCT/JumpTrading之类的大头，一般都是结合起来用。 文章最后，有延伸阅读。 策略一：套利策略高卖低买，消除定价偏差带来的错误基于假设：“一切都会回归 … 基本面外汇策略是一种纯粹基于影响货币对买卖的基本面因素的策略。多种基本面指标，如利率和宏观经济统计，影响外汇市场的走势。这些策略非常流行，而且可使更喜欢基本面数据分析胜过技术指标分析的长期交易商受益。 重要新闻交易策略. 套息交易策略 Nov 16, 2020 Nov 15, 2020 利率期货(Interest Rate Future)各种债务凭证对利率极其敏感，利率的少许波动都会引起它们的价格大幅波动，给其持有者带来了巨大的风险。为了控制利率风险，减少利率波动的影响，人们创造出利率期货来实 …
美债利率曲线陡峭化的交易策略; 美债利率曲线陡峭化的交易策略; By Futures Daily; January 30, 2018; 1月中旬以来，美国长期国债收益率一改持续几年温和的势头，短期出现较大幅度的上扬，这似乎意味着美债收益率曲线从平坦化转向陡峭化呢？
策略容量风险 如套利资金量过大，会因交易所对下单手数和持仓量的限制，致使套利策略的效果大打折扣。 套利基金——如何挑选？ 硬件设施 市场套利机会转瞬即逝，快速的扑捉到套利机会需要高速的计算机软、硬件支持，即使遇见停电等突发性事件也要能 【国君策略：短期扰动不改震荡趋势 拥抱业绩确定性溢价】风险偏好的短期扰动不改震荡趋势，拥抱业绩确定性溢价，推荐中国可选消费+中国制造 债券交易员的常见交易策略都有哪些？ - 知乎 短期，信用风险溢价上升将降低权益风险偏好；中期，债市资金分化带动无风险利率缓慢下行。A股需以更长维度、更高视角交易复苏，推荐中国制造+可选消费。 2014年重现？信用债违约对A股影响有多大？近期信用债市场突现 但对于交易性资金更需要避免长期逻辑短期化，过于左侧可能面临波动及亏损的风险，理解当前经济及市场所处的位置甚为重要。 寻找熊市结束的经验指标：1）流动性溢价回落，对应了熊牛转折。2）熊市末期，信用利差均出现明显走阔。 这两个交易所分别以长期利率期货和短期利率期货为主。在长期利率期货中，最有代表性的是美国长期国库券期货和10年期美国中期国库券期货，短期利率期货的代表品种则是3个月期的美国短期国库券期货和 3个月期的欧洲美元定期存款期货。
Nov 16, 2020
2018年1月25日 1月中旬以来，美国长期国债收益率一改持续几年温和的势头，短期出现较大幅度的 上扬，这似乎意味着美债收益率曲线从平坦化转向陡峭化呢？ 蝶式交易是指基于中久期债券相对于长短久期债券价值变化而进行的一种债券统计 套利交易策略。当预期未来收益率变凸,即中期利率相比长短期利率上升幅度更大或 即便考虑到风险情绪回升、经济走强，短期利率稳定的背景下，曲线的陡峭度是有 顶的。如此来看，10年期金融债利率应该在3.5%附近企稳，而对应10年期国债 2013年5月21日 某个突发消息可能导致短期内利率急剧波动，但是这种剧烈波动有市场 债券与互 换组合套利交易策略正是基于IRS和现券波动基本一致的原理去
2018年10月16日 短期国库券流动性较高，因此收益率较低。 2、两种 通过这种交易策略就能够 得到无风险利率。 第一种策略是投资以美元计价的无风险资产。 出现的接近零的短期利率是大萧条以来的最低利率水平，德国和日本现在的负利 （High-frequency trading，HFT）等影响力不断增强的复杂交易策略。本专栏将