一般的博弈问题由三个要素所构成：即局中人(players)又称当事人、参与者、策略等等的集合，策略(strategies)集合以及每一对局中人所做的选择和赢得(payoffs)集合。其中所谓赢得是指如果一个特定的策略关系被选择，每一局中人所得到的效用。
#期权投资入门指南#上周自己埋的坑，假期加班加点填上。我这篇以阿里巴巴作为实例，原理和操作和50etf 期权是一样的，只是美股的期权交易是更加成熟的。
另一个常见的价差策略为蝶式套利（也叫蝶式期权），该套利策略是由3种具有不同执行价格的期权组成：分别买入一个具有较低行权价k1及一个具有 Mar 12, 2013 本题来自知乎圆桌 » 资金，市场，交易员 ，更多交易员话题欢迎关注讨论。 --- 想了解一下作为金融机构中从业的交易员，都有哪些推荐书籍，或者都曾阅读过哪些专业相关的好书？ 希望是金融机构从业的交易员来说说。散户就不用来说了。 显示全部 金融衍生品交易策略及案例分析 . 一、中国金融衍生品市场综述 . 金融衍生品主要分为四大类：债券类、利率类、信用类和外汇类。我主要以这四类产品中最典型的产品来做介绍，比如用得比较多的是国债期货、利率互换、信用违约互换和外汇掉期。 除了通过手动的方式来启动算法买卖价差外，新的SpreadTrading模块也同样支持用户使用策略模板SpreadStrategyTemplate来开发各种价差类的量化交易策略，在v2.0.7版本中我们内置了BasicSpreadStrategy，对标v1.9.2版本中的固定价格来回买卖的价差算法功能： 套利策略的原理. 信任套利策略的投资者，会相信相关的两种商品，价格也应该相关。既然他们相关，那这两个品种的价格的比值或差值应该会收敛于一个基本稳定的值上。基于这一点，用大数据计算得出这个值，就可以指导以后的交易行为。 1.跨品种套利 计算机算法产生交易的回测看似简单，但实际上很容易出错。历史业绩高估(相对于已发生的现实交易)是回测的常见错误。我们已经知道，使用有存活偏差数据会导致回测业绩高估。然而，还有一些与如何编写回测程序以及如何构造交易策略相关的常见回测陷阱。
#期权投资入门指南#上周自己埋的坑，假期加班加点填上。我这篇以阿里巴巴作为实例，原理和操作和50etf 期权是一样的，只是美股的期权交易是更加成熟的。 1.关于日内波段. 以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还 一时间，“领子期权”成为市场关注的一个热词。所谓的“领子期权交易”（Collar Trade），是指两个期权的组合策略，一买一卖，可以是买看涨卖看跌，也可以卖看涨买看跌，把标的资产的风险控制在一定价格区间或者仅规避特定价格区间的风险。 黄金期权交易策略x.doc_工作范文_实用文档 88人阅读|1次下载. 黄金期权交易策略x.doc_工作范文_实用文档。策略之一：基础知识和基本策略 西汉志黄金分析师——汉金 中国银行 2006 年 12 月 1 日正式推出了针对个人投资者的黄金期 权业务。 01趋势跟随交易系统趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。
另一个常见的价差策略为蝶式套利（也叫蝶式期权），该套利策略是由3种具有不同执行价格的期权组成：分别买入一个具有较低行权价k1及一个具有
可转债案例研究： 2010年6月 中国可转债历史上有19只曾经跌破面值,占整个转债数量的28%。17只转债最低点集中发生在2001-2005年熊市中,2只转债发生在08年底市场最悲观时候,且同期发生江铜债信用事件,受双重因素影响,价格低点更低。 期权让您从价格下跌和上涨中均可获利。盛宝在我们的平台上提供清晰直观的在线期权交易。 基于交易量的定价富有竞争力，而且没有隐藏成本。 您完全可以在同一个账户中，使用股票和债券作为期权交易的抵押品。 以上代码获取了2015年一月份全部的交易日内十支股票的日行情信息，首先我们来看一下数据的大小： print df.shape ( 200 , 8 ) 我们可以看到有200行，表示我们获取到了200条记录，每条记录有8个字段，现在预览一下数据， dataframe.head() 和 dataframe.tail() 可以查看数据的
2015年上证50ETF期权即将上市，所以萌发了写这个系列的想法。 我在美国待过5 年，个中经历不是三言两语能说清的，以后有机会再分享。其中，从事期权交易的
11月3日晚，由清华经管学院与清华校友投资协会合办的《中国金融实务课堂系列之一——中国机构化买方投资行业》第七讲在伟伦楼展开，由中粮集团和中旅集团董事欧阳谦、财达证券副总经理赵景亮、中金公司首席策略分析师陈健恒共同授课，主题为“基本因素靠边站，债券投资新挑战”。 #期权投资入门指南#上周自己埋的坑，假期加班加点填上。我这篇以阿里巴巴作为实例，原理和操作和50etf 期权是一样的，只是美股的期权交易是更加成熟的。 1.关于日内波段. 以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书《克罗谈期货交易策略》，我从网上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还 一时间，“领子期权”成为市场关注的一个热词。所谓的“领子期权交易”（Collar Trade），是指两个期权的组合策略，一买一卖，可以是买看涨卖看跌，也可以卖看涨买看跌，把标的资产的风险控制在一定价格区间或者仅规避特定价格区间的风险。 黄金期权交易策略x.doc_工作范文_实用文档 88人阅读|1次下载. 黄金期权交易策略x.doc_工作范文_实用文档。策略之一：基础知识和基本策略 西汉志黄金分析师——汉金 中国银行 2006 年 12 月 1 日正式推出了针对个人投资者的黄金期 权业务。 01趋势跟随交易系统趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。 两种方式的不同点。 场外交易和场内交易又是密切关联的。 6.1.5 期权场外交易实例 外汇期权的场外交易在实务上同外汇买卖 有相似之处，交易双方通过某种形式的交 易对话使期权交易内容明确即可，并没有 严格的模式。
小通说. 第16期的iBond·微课堂在6月16日晚间八点成功举办， 兴业银行资金营运中心外汇和衍生产品处负责人 叶予璋 老师为大家提供了干货满满的金融衍生品交易策略及案例分析。
前方的大神大多从资本市场和权益的角度精选了很多书籍，很内疚，大部分我都没有读过，奈何还是要硬着头皮聊一聊，不如说说不太像交易员的固定收益交易员，尤其是大陆的固定收益交易员可以看些什么。 关键词#入门#——《投资交易笔记》（董德志） 2018年9月11日 关于学习期权基础知识，推荐阅读谢尔敦-纳坦恩伯格（Sheldon Natenberg)写的《 期权波动率与定价》这本书，机械工业出版社出版，亚马逊上有 的收益形态，并对相关策略的应用场景及风险情况进行了说明，以实. 际例子为例给 出了相关执行价格的选取技巧。 独立申明. 期权交易策略及应用. 摘要. 2019年1月10日 若预计资产小幅下跌或者小幅上涨,则可以采用备兑开仓策略,即在持有标的资产的 同时卖出看涨期权。套期保值指数的波动率相对于原始标的有显著
投资者通常根据股票或标的资产的预计价格变化选择相应的投资策略，例如，常用的策略： 1、如果预计股价上涨：买入股票，或者看涨期权（Call） 2、如果预计股价不会大涨：买入牛市价差（Bull Spread） 3 …
策略的仓位比例是反向交易原理，即标的价格涨，做空特定比例的期货；反之，标的价格跌，做多特定比例的期货。为避免趋势行情对策略的冲击，我们引入“中心因子”来定义震荡的中心点，从而降低策略的最大回撤。此外，我们从期权交易的角度出发，引入 《期货策略》是一本从期货特有的游戏规则出发，通过大量的实例来探索期货市场规律的实战性书籍。该书立意新颖，从中国市场出发，对比商品、股市、期指三个市场的异同，颠覆了许多传统投资观念，提出了“规则决定规律”的核心观点，对现在快速成长的期货市场提供了重要的参考价值。
阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型. 2020-02-19. 阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型，李凤英，牛明飞，在这篇文章中,我们主要考虑了阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型.首先,得到了满足一定条件的红利折现值的矩母函数和n阶矩的积分 作者：刘名武;潘艳屏; 摘要：针对碳排放权价格的不确定性,引入看涨期权策略,构建制造商主导的两级供应链博弈模型,利用KuhnTucker条件求解。比较制造商以即时价格与以期权购买碳排放权策略的决策。研究表明,制造商只以期权形式购买…